SIMM (Standard Initial Margin Model) の計算

製品説明

SIMM フレームワークは、ヒストリカル法による VaR の計算のようなその他の手法よりも計算的に扱いやすくするために一次のギリシャ指標をベースにしています。 ザイリンクスの Alveo U200 で構築された Maxeler 社の SIMM 計算ツールは、業界が認めるリスク分析の基盤を提供します。SIMM ツールは、必然的にリスク感応度の計算とリスク ウェート/集計に分かれています。Maxeler 社の Risk Analytics ライブラリでは、ザイリンクスの U200 アクセラレータ カードだけでなく、CPU 上でギリシャ指標を計算するためのフレームワークが提供されています。当初必要証拠金は、FpML 形式で提供される取引のポートフォリオから直接計算できますが、外部モデルからの感応度 (例: ヘッジ対象の負債) を提示することによって間接的に計算できます。


主な機能と利点

  • 取引前のリアルタイムの結果に対する複雑なリスク計算において 10 ~ 15 倍の性能
  • 特定取引において、最低証拠金で最もリスク相殺されるカウンターパーティを自動選択
  • ポートフォリオを圧縮するために取引を特定
  • 「what-if (仮定)」取引の評価、および証拠金インパクトに対する戦略のヘッジ

オンプレミス ソリューション

  • Alveo U200

サポートするワークロード

  • Financial Computing