金融機関の分析において、リスクを予測し、情報に基づいたビジネス意思決定を行い、そして競合より優れた金融サービスを顧客に提供するには、瞬時に必要なデータを絞り込み判断するタイム トゥ インサイトが重要です。適応性、柔軟性、高い計算能力を提供する AMD のプラットフォームは、この時間を大幅に短縮できます。
Vitis™ 数理ファイナンス ライブラリは、オプション価格設定、モデリング、取引、評価、リスク管理などの金融機関のワークロードに対応できる、高速演算ソリューションを構築するために最適化された機能を提供します。
このライブラリは、アプリケーション、ソフトウェア、およびハードウェア開発者に 3 段階の抽象レベルと柔軟性を提供します。ライブラリ API はコンパイル済みのアクセラレータであり、ホスト アプリケーションで直接呼び出すことができます。ライブラリ カーネルとプリミティブはスタンドアロン アクセラレータとしてコンパイルすることも、その他の アクセラレーション ライブラリ (演算、統計、線形代数など) や AMD パートナーのライブラリと組み合わせて使用し、独自のエンドツーエンド処理パイプラインを高速化することもできます。
Vitis 数理ファイナンス API (L3) は、C、C++、または Python ホスト アプリケーションで直接呼び出すことができるため、計算量の多い金融機関のワークロードにもたらす性能メリットをすばやく評価したり、プロトタイプを作成するのに最適です。これらの構築済みアクセラレータを使用する際は、ハードウェア設計の知識や経験は不要です。サンプルには Heston 有限差分法、モンテカルロ ブラック ショールズ (アメリカン/ヨーロピアン モデル) などの評価モデルがあり、今後さらに拡充されます。
Monte Carlo European Options Pricing | ||
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Cold Run | Warm Run | |
QuantLib | 20.155ms | 20.155ms |
Vitis 数理ファイナンス ライブラリ | 0.053ms | 0.01325ms |
スピード向上 | 380X | 1521X |
Monte Carlo American Options Pricing | ||
---|---|---|
Cold Run | Warm Run | |
QuantLib | 1038.105ms | 1038.105ms |
Vitis 数理ファイナンス ライブラリ | 5.87ms | 1.96ms |
スピード向上 | 176X | 529X |